國(guó)內(nèi)首只多空策略指數(shù)“滬深300富國(guó)130/30多空策略指數(shù)”已于7月26日上市。
中證指數(shù)公司公告顯示,，富國(guó)多空策略指數(shù)的樣本股空間與滬深300指數(shù)相同,。編制人將采用量化策略，選取不固定數(shù)目的樣本股,，并分配個(gè)股權(quán)重,，最終產(chǎn)生130%的多頭組合與30%的空頭組合。這一指數(shù)在保持與滬深300高度關(guān)聯(lián)度的同時(shí),，力爭(zhēng)通過(guò)主動(dòng)量化策略,，獲取超額收益。
歷史業(yè)績(jī)模擬顯示,，從2005年12月31日至2011年6月30日,，“滬深300富國(guó)130/30多空策略指數(shù)”相對(duì)于滬深300的年化超額收益達(dá)24.38%�,！巴ㄟ^(guò)這一富國(guó)多空策略指數(shù)的編制實(shí)踐,，我們期望有朝一日能為A股投資人提供更加多樣化的指數(shù)投資選擇,。”富國(guó)另類(lèi)投資部總經(jīng)理李笑薇表示,。