7月4日,，深交所修訂并發(fā)布《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務指引第4號——交易型開放式基金風險管理》（以下簡稱《指引》）,。這是貫徹落實證監(jiān)會《促進資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動方案》、強化ETF 產(chǎn)品風險管理,、更好保護投資者合法權(quán)益的重要舉措,。
近年來,，ETF市場快速發(fā)展,，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長,，在滿足居民財富管理需求、吸引中長期資金入市,、維護市場穩(wěn)定運行等方面發(fā)揮著重要作用,。深交所適應指數(shù)化投資發(fā)展新趨勢，結(jié)合監(jiān)管新實踐,，對2010年9月發(fā)布的《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金風險管理指引》進行修訂,。
此次發(fā)布的《指引》共7章40條，主要修訂內(nèi)容包括：一是強化基金管理人ETF運作風險防控要求,，要求基金管理人加強ETF申購贖回清單管理,，審慎設置申購贖回清單重要參數(shù)，完善內(nèi)部控制制度并優(yōu)化應急演練安排,。二是明確會員客戶ETF交易行為風險管理要求,，要求會員完善管理制度和流程，做好客戶分類管理,，加強客戶ETF交易行為監(jiān)測及風險管理,。
下一步，深交所表示,，將按照中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署,，緊扣防風險、強監(jiān)管,、促高質(zhì)量發(fā)展的工作主線,，加強ETF自律監(jiān)管，持續(xù)研究優(yōu)化ETF制度機制,，推動 ETF市場高質(zhì)量發(fā)展,。
