中國銀監(jiān)會昨日公布了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》并公開征求意見,,鑒于存貸比是《商業(yè)銀行法》中的法定監(jiān)管指標,,《流動性辦法》仍將存貸比納入,,作為流動性風險監(jiān)管指標之一,并與《商業(yè)銀行法》中的相關表述保持一致,。但銀監(jiān)會承諾,,將不斷完善存貸比監(jiān)管考核辦法,并積極推動立法機關修訂《商業(yè)銀行法》,。 銀監(jiān)會表示,存貸比是《商業(yè)銀行法》規(guī)定的法定監(jiān)管指標,。從國內(nèi)外實踐來看,,存貸比在管控流動性風險、控制信貸過快增長和維護銀行體系穩(wěn)定方面發(fā)揮了一定的積極作用,。但是,隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結構,、經(jīng)營模式和金融市場的發(fā)展變化,,存貸比監(jiān)管也出現(xiàn)了覆蓋面不夠,,風險敏感性不足,未充分考慮銀行各類資金來源和運用在期限和穩(wěn)定性方面的差異,,難以全面反映銀行流動性風險等問題,。 據(jù)介紹,起草《流動性辦法》的目的是進一步完善我國銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管框架,,促進商業(yè)銀行提高流動性風險管理的精細化程度和專業(yè)化水平,合理匹配資產(chǎn)負債結構,,增強商業(yè)銀行和整個銀行體系應對流動性沖擊的能力,。起草《流動性辦法》的基本思路是:針對我國商業(yè)銀行流動性風險管理存在的問題,構建定性與定量相結合,、微觀審慎與宏觀審慎相結合、中外資銀行監(jiān)管要求相結合的流動性風險監(jiān)管框架,。 《流動性辦法》采納了巴III(第三版巴塞爾協(xié)議)流動性標準對流動性覆蓋率的大多數(shù)調(diào)整內(nèi)容,主要包括下調(diào)非業(yè)務關系存款、與央行進行的擔保融資的流出率;提高業(yè)務關系存款的認定標準;增加對衍生產(chǎn)品流動性風險的識別與覆蓋;明確允許商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率降至100%以下,,監(jiān)管機構要考慮當前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟金融狀況,分析影響單家銀行和整個市場流動性的因素,,適時采取應對措施等,。同時,,《流動性辦法》根據(jù)我國實際情況,,對合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)提出了更為嚴格的要求。 《流動性辦法》自2014年1月1日起施行,�,?紤]到流動性覆蓋率的計量較為復雜,銀行需要一定的時間對流動性風險管理政策,、程序、管理信息系統(tǒng)和會計科目進行調(diào)整完善,,《流動性辦法》對流動性覆蓋率規(guī)定了與巴III相一致的過渡期,,即商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當于2018年底前達到100%;在過渡期內(nèi),應當于2014年底,、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%,、70%,、80%、90%,。《流動性辦法》同時規(guī)定,,在過渡期內(nèi),,鼓勵有條件的銀行提前達標;對于流動性覆蓋率已達到100%的銀行,,鼓勵其流動性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上。
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