8月18日,，中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人通報(bào)了8月16日光大證券交易異常的應(yīng)急處置和初步核查情況。
發(fā)言人介紹,，8月16日11時(shí)5分左右,，上證綜指突然上漲5.96%，中石油,、中石化,、工商銀行和中國(guó)銀行等權(quán)重股均觸及漲停。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)此迅速作出反應(yīng),，組織上海證監(jiān)局,、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算公司,、中國(guó)金融期貨交易所等單位立即進(jìn)行應(yīng)急處置和核查,。
經(jīng)核查，上交所各交易和技術(shù)系統(tǒng)均運(yùn)行正常,。核查發(fā)現(xiàn)主要買入方為光大證券自營(yíng)賬戶后,，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進(jìn)行核查,。根據(jù)光大證券申請(qǐng),，午后暫停其股票的交易,。核查發(fā)現(xiàn)事故原因?yàn)楣獯笞C券策略交易投資系統(tǒng)的問題后，上交所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對(duì)外公告說(shuō)明情況,、答復(fù)投資者詢問,、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施。
依據(jù)有關(guān)法規(guī),，8月16日全天股市交易成交有效,，能夠順利交收，整個(gè)結(jié)算體系運(yùn)行正常,。
經(jīng)初步核查,，光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分，存在程序調(diào)用錯(cuò)誤,、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷,，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單,，直接發(fā)送至上交所,，累計(jì)申報(bào)買入234億元，實(shí)際成交72.7億元,。同日,，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約,。
發(fā)言人表示,，在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò)，但光大證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷,，信息系統(tǒng)管理問題較多,。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù),，責(zé)成公司整改,，進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究。同時(shí),，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)光大證券正式立案調(diào)查,，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴(yán)肅處理，及時(shí)向社會(huì)公布,。
發(fā)言人指出,，當(dāng)前證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資本充足，流動(dòng)性充沛,，風(fēng)控合規(guī)體系健全,，業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)范穩(wěn)健。此次事件是我國(guó)資本市場(chǎng)建立以來(lái)的首例，是一起極端個(gè)別事件,，但暴露出的問題足以引起整個(gè)證券期貨行業(yè)的高度警覺,，必須以此為鑒，舉一反三,，吸取教訓(xùn),，堵塞漏洞，完善制度,，堅(jiān)決防止類似問題再次發(fā)生,。證券監(jiān)管部門和證券期貨交易所要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)一線監(jiān)管，完善監(jiān)管制度和規(guī)則,，確保市場(chǎng)安全有效規(guī)范運(yùn)行,，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)公開、公平,、公正,，維護(hù)投資者合法權(quán)益。