證監(jiān)會公布合格境外機構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引
第一條為了規(guī)范合格境外機構(gòu)投資者參與股指期貨交易的行為,根據(jù)《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》,、《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資外匯管理規(guī)定》等規(guī)定,,制定本指引。
第二條本指引所稱股指期貨,,是指經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),、在中國金融期貨交易所上市交易的,、以股票價格指數(shù)為標(biāo)的的金融期貨合約。
第三條合格投資者參與股指期貨交易,,只能從事套期保值交易,,并按照中金所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四條合格投資者參與股指期貨交易,,除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外,,應(yīng)當(dāng)遵守下列要求:
在任何交易日日終,合格投資者持有的股指期貨合約價值不得超過其投資額度,。
在任何交易日日內(nèi),,合格投資者的股指期貨成交金額不得超過其投資額度。
法律法規(guī)的其他規(guī)定,。
由于證券期貨市場價格波動等原因?qū)е鲁钟械钠谪浐霞s價值不符合上述規(guī)定的,,合格投資者應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。
第五條參與股指期貨交易的合格投資者應(yīng)當(dāng)按照中金所的有關(guān)規(guī)定,,辦理開戶,、申請?zhí)灼诒V殿~度等事宜。投資額度發(fā)生變化的,,合格投資者應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)報告中金所,。需要調(diào)整套期保值額度的,應(yīng)當(dāng)按照中金所的有關(guān)規(guī)定辦理,。
第六條合格投資者參與股指期貨交易,,應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行、國家外匯管理局核準(zhǔn)開立的不同資金賬戶分別向中金所申請交易編碼,。合格投資者的不同資金賬戶參與股指期貨交易應(yīng)當(dāng)獨立運作,。
每個合格投資者可以分別委托不超過3家境內(nèi)期貨公司進行股指期貨交易。
第七條合格投資者,、托管人,、期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中金所的有關(guān)規(guī)定,確定合格投資者參與股指期貨交易的交易結(jié)算模式,,明確交易執(zhí)行,、資金劃撥、資金清算,、會計核算,、保證金存管等業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù),建立資金安全保障機制,。
第八條合格投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和中金所的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,,及時履行信息披露義務(wù)。
第九條托管人,、期貨公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行合格投資者參與股指期貨交易的有關(guān)規(guī)定,,加強對合格投資者交易行為的監(jiān)督,、核查和風(fēng)險控制,按時履行中國證監(jiān)會和國家外匯局要求的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報備責(zé)任,,并及時報告所發(fā)現(xiàn)的異常交易和違法違規(guī)行為,。
托管人應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會報告合格投資者參與股指期貨交易的投資和交易情況。
第十條中金所應(yīng)當(dāng)對合格投資者參與股指期貨交易的套期保值額度,、交易行為等進行管理,,并定期向中國證監(jiān)會和國家外匯局報告批準(zhǔn)合格投資者的套期保值額度情況。
第十一條合格投資者參與股指期貨交易發(fā)生重大違法違規(guī)行為的,,中國證監(jiān)會將依法采取處罰措施,。
第十二條本指引所稱投資額度,是指合格投資者獲得國家外匯局批準(zhǔn)并實際匯入的或者經(jīng)國家外匯局調(diào)整確認的投資本金金額,。
第十三條本指引自公布之日起施行,。