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據(jù)消息人士稱,，銀監(jiān)會上報(bào)的資本充足率、撥備率,、杠桿率,、流動性四大監(jiān)管新工具已于近日獲國務(wù)院批復(fù)，具體指引已進(jìn)入最后一輪意見征詢,。據(jù)媒體援引知情人士的話稱,，杠桿率、流動性指引預(yù)計(jì)將先期發(fā)布,；撥備率仍需和財(cái)政部做最后協(xié)商,，過渡期為大行2年達(dá)標(biāo)，中小行5年達(dá)標(biāo),。
為避免全球信貸危機(jī)重演，加強(qiáng)商業(yè)銀行抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力,，全球銀行業(yè)監(jiān)管者于2010年9月就《巴塞爾協(xié)議III》的內(nèi)容達(dá)成一致,，大幅提升了監(jiān)管業(yè)者對于銀行一級核心資本的最低比例要求。在國內(nèi),，銀監(jiān)會推出了包括資本充足率,、杠桿率、撥備率和流動性在內(nèi)的四大監(jiān)管工具,，構(gòu)成了未來一段時(shí)期中國銀行業(yè)監(jiān)管的新框架,。
具體到四個監(jiān)管新工具，第一，在資本充足率方面,，商業(yè)銀行一級資本充足率,，從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%，資本充足率保持8%不變,。此外,，銀行在正常年份還需要持有相應(yīng)的比例為2.5%的留存資本緩沖。而對于系統(tǒng)重要性銀行,，除了上述底線要求,，監(jiān)管部門還另行設(shè)置了1%的附加資本要求；第二,，在撥備覆蓋率的基礎(chǔ)上,，引入動態(tài)撥備率指標(biāo)控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，初步的監(jiān)管指標(biāo)設(shè)定為2.5%,；第三,，引入杠桿率監(jiān)管指標(biāo)，按照監(jiān)管規(guī)劃,，“十二五”期間,，我國銀行業(yè)杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)確定為不低于4%；第四,，在現(xiàn)有流動性比率監(jiān)管基礎(chǔ)上,，引入流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率指標(biāo)。
交銀國際銀行業(yè)分析師李珊珊分析認(rèn)為,，新的監(jiān)管工具的運(yùn)用對商業(yè)銀行短期的賬面盈利和內(nèi)在價(jià)值似乎影響不大,，尤其是實(shí)施起來還有一個“緩沖期”。不過撥備率這一指標(biāo),，可能對某些銀行影響會比較明顯,。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示，2.5%的撥備率標(biāo)準(zhǔn)并不低,，不同于撥備覆蓋率是與不良貸款的數(shù)量相關(guān),，撥備率是由貸款總量控制的，每年的成本可能相對固定,，且會對銀行的利潤會產(chǎn)生一定的影響,。
“作為一個新的監(jiān)管工具，撥備率將在未來幾年從存量貸款和新增貸款兩個層面,，對商業(yè)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生較大的影響,。”交通銀行金融研究中心日前發(fā)布的報(bào)告稱,。報(bào)告分析稱,，從存量貸款來看,，2010年3季度末行業(yè)整體撥貸比為2.4%，但由于機(jī)構(gòu)間存在差異,，有的機(jī)構(gòu)高于監(jiān)管底限,、有的機(jī)構(gòu)差距較大，如果全行業(yè)要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)標(biāo),，預(yù)計(jì)仍需增提0.2%至0.3%的撥備,，造成信貸成本短期快速提升的狀況。
交行報(bào)告稱,，從增量貸款來看,，撥備率監(jiān)管將為商業(yè)銀行的信用成本率設(shè)置一個下限，即每年計(jì)提的撥備至少要達(dá)到新增貸款的2.5%,。由此計(jì)算,，若商業(yè)銀行每年貸款增速為15%，那么信用成本率將不能低于33個基點(diǎn),，與原來1%的一般撥備要求相比提高了23個基點(diǎn),。另一方面，由于撥備覆蓋率和撥備率的雙重監(jiān)管要求,，部分因不良貸款率較高而使撥備率達(dá)標(biāo)的銀行仍需要進(jìn)一步增提撥備以滿足撥備覆蓋率的監(jiān)管要求,。總之,，撥備率監(jiān)管指標(biāo)一旦推出,，將在達(dá)標(biāo)期內(nèi)增加商業(yè)銀行存量貸款的撥備支出，并帶來10%以內(nèi)的一次性負(fù)面影響,。同時(shí),，撥備要求的提高也會降低新增貸款在當(dāng)年對商業(yè)銀行利潤的增量貢獻(xiàn)，在其他條件不變的情況下,，撥備率新規(guī)造成的信貸成本提升會使商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率降低0.09%至0.16%,，凈利潤增速會降低10%至18%。
正如銀監(jiān)會國際部副主任陳穎亦撰文所指出的,，短期看,，由于近年來中國銀行業(yè)整體資本實(shí)力較強(qiáng)，流動性充足,，第三版資本協(xié)議對我國銀行業(yè)壓力不大,。但巴塞爾Ⅲ實(shí)施，正值我國銀行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)重不確定時(shí)期,，須特別關(guān)注未來銀行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
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